年化波动率
输入日波动率（或日收益率标准差）与年交易日数，按年化波动率 = 日波动率 × √交易日数 折算年化波动，用于风险评估与期权定价。
Annualized Volatility Calculator
Compute annualized volatility as daily volatility times the square root of 252.
📐 计算公式
σ_年 = σ_日×√252
年化波动率 = 日波动率 × √交易日数。
📌 计算说明
- 常用 √252 年化。
- 波动率随时间聚合。
📚 深度解析：年化波动率（自定义期数）
💡 常见使用场景
- 已知某资产在一段样本期内的周期波动率（如周波动率、月波动率），需按实际周期数折算年化。
- 跨市场比较时，各市场年交易日数不同（A股约 242、美股约 252），需显式指定期数 d。
- 回测中按 250 个交易日或按 12 个月折算，结果需与 benchmark 口径一致。
日波动率 2%、按 250 交易日年化
公式 σ年 = σ周期 × √d。σ周期=2%、d=250：σ年 = 2% × √250 ≈ 2% × 15.811 ≈ 31.62%。
月波动率 6%、按 12 个月年化
σ年 = 6% × √12 ≈ 6% × 3.464 ≈ 20.78%。注意：月波动率需先确认是月度收益标准差。
❓ 常见问题（FAQ）
- d 取 250 还是 252？
- 差异极小（√250=15.811，√252=15.875，相差 0.4%）。A股常用 242–250，美股常用 252，关键是与对比基准统一，而非绝对精确。
- 周期波动率怎么来？
- 对样本期内每期收益率求标准差：σ = √(Σ(rᵢ−r̄)²/N)。本工具输入周期波动率，直接乘 √d 年化。